03 — 逆算分析
先に答えを見てから、何が効いていたかを数える
指定した期間の「理想トレード」を機械的に取り出し、そのエントリー時点で点灯していたシグナルを、全期間の点灯率と比べます。倍率（lift）が大きいものが、この相場で効いていたシグナルです。
この相場で効いたシグナル
USDJPY・4 時間足・ショート側（説明用のサンプル）
| シグナル | 効き | 期待値 | 勝率 | 回数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMA200 タッチ反落 | ×4.4 | +10.3 | 43% | 40 | 実用候補 |
| ボラティリティ拡大 | ×3.2 | +0.9 | 40% | 157 | 実用候補 |
| EMA200 下（大局下落） | ×2.8 | -4.9 | 36% | 433 | 後知恵かも |
| パーフェクトオーダー（下降配列） | ×2.5 | -15.2 | 28% | 157 | 後知恵かも |
| 直近安値ブレイク | ×2.3 | +6.8 | 44% | 180 | 実用候補 |
| RSI 買われすぎ反転 | ×1.9 | +2.3 | 45% | 132 | 実用候補 |
効き（lift）= 理想エントリーでの点灯率 ÷ 全期間の点灯率。1.0 を超えるほど、理想の入り口に偏って点灯していたことを意味します。期待値= そのシグナルで機械的にエントリー・決済した場合の 1 トレードあたり pips（スプレッド控除後）。
「効いて見えるだけ」を弾く
後知恵の点灯率が高いシグナルは、実際に打つと負けることがあります。 そこで各シグナルを機械的にエントリーして決済した場合の期待値も併記し、 効きは高いのに実トレードがマイナスなら「後知恵かも」として区別します。判定は勝率よりも期待値を重く見ます。
ランキングで終わらせない
上位の実用候補を AND で合成し、構造的なストップと RR を付けて同じ期間でバックテストします。 「効くと出たシグナル」が一貫した手法として成立するかまで確かめられ、そのまま実トレード手順に落とせます。
手動バックテストと地続き
判定に使う 23 シグナルは EMA・RSI・ATR・MACD・ストキャス・一目・ボリンジャー・フィボ帯・スイング高安の上に組まれています。 同じ指標を手動バックテストのチャートに出せるので、「効くと出たもの」を自分の目で確かめられます。
逆算分析は同じ期間を使った評価（in-sample）です。別の期間や将来で同じように効く保証はありません。 画面にもこの注意を出しています。